확산 거래 전략 선물

미래 선물 계약은 근본적으로 선물이나 선물의 가치가 미래의 어떤 시점에 어떻게 될지 예측하려고합니다. 선물 시장의 투기꾼들은 상승하는 가격과 하락하는 가격을 이용하기 위해 다양한 전략을 사용할 수 있습니다. 길어지면서 짧아지고 퍼져 나간다. 길어가는 길 투자가가 길어질 때 - 즉, 정해진 가격에 기초 상품을 사고 파는 것에 동의함으로써 계약을 맺을 때 - 기대했던 것에서 이익을 얻으려는 것을 의미한다. 예를 들어, 6 월에 2,000의 초기 마진을 가진 Joe가 투기자가 1 온스 당 350 파운드의 금 9 월 계약을 구매했다고합시다. 6 월에 350,000 온스를 구입하면 Joe는 금은 9 월에 계약이 만료 될 때까지 금 가격이 오를 것을 기대하면서 오랜 시간이 걸릴 것입니다. 8 월에 금 가격이 온스 당 2 ~ 352 상승하고 Joe가 계약을 체결하여 계약 이행을 결정합니다. ofit 1,000 온스 계약은 이제 352,000의 가치가 있고 이익은 2,000이 될 것입니다. 매우 높은 레버리지를 감안할 때 초기 마진이 2,000이라는 것을 기억하십시오. 오랫동안 조는 100 개의 이익을 냈습니다. 물론, 반대의 경우는 투기꾼은 1 온스 당 2 센트 하락했다. 투기꾼은 100 손실을 깨달았다. 조 (Joe)가 계약을 맺는 동안, 마진은 유지 마진 수준 이하로 떨어 졌을 수 있으므로 기억해야한다. 짧은 손실을 가져 오는 투기꾼, 즉 설정된 가격으로 기본을 판매하고 전달하기로 합의하여 선물 계약을 체결하는 투기꾼은 이익을 내고 싶어합니다. 하락하는 가격 수준에서 높은 가격으로 판매함으로써 장래에 더 낮은 가격으로 계약을 환매함으로써 투기업자에게 이익을 창출 할 수 있습니다. Sara가 일부 연구를 수행하고 가격 앞으로 6 개월 동안 석유 가격이 하락할 것입니다. 11 월에 현재 더 높은 가격으로 계약을 체결하고 가격이 하락한 후 향후 6 개월 이내에 다시 구매할 수 있습니다. 이 전략은 짧아지고 사용됩니다 투기꾼들이 쇠퇴하는 시장을 이용할 때 .3,000의 초기 마진 예금으로 Sara가 5 월 원유 계약을 1 대 팔아 들었을 때, 한 계약은 1 배럴 당 25 배럴의 1,000 배럴에 해당하며 총 가치는 25,000입니다. 석유 가격이 배럴당 20에 도달했고 새라가 이익을 얻으 려 할 때라고 느꼈다. 그래서 그녀는 2 만 달러 상당의 계약을 다시 사들였다. 짧게 말하면, 사라는 5,000의 이익을 얻었다. 그러나 다시 새라가 연구하면 철저히 지키지 않았고 그녀가 다른 결정을 내렸을 때, 그녀의 전략은 큰 손실로 끝날 수있었습니다. 스프레드 당신이 볼 수 있듯이, 길고 짧게가는 것은 기본적으로 계약의 매매를 포함하는 입장입니다 오르막을 이용하다 r 장래의 가격 하락 선물 거래자가 사용하는 또 다른 일반적인 전략을 스프레드라고합니다. 스프레드는 동일한 상품의 두 가지 다른 계약 간의 가격 차이를 활용하는 것입니다. 스프레드는 선물 시장에서 가장 보수적 인 거래 형태 중 하나로 간주됩니다 그것은 긴 단발 선물 계약 거래보다 훨씬 안전하기 때문입니다. 스프레드를 포함하여 다양한 유형의 스프레드가 있습니다. 칼렌더 스프레드 - 동일한 유형의 두 가지 선물을 동시에 구매 및 판매하는 것이지만 가격은 같지만 가격이 다릅니다 납기일 Intermarket Spread - 같은 달의 계약을 맺은 투자자가 한 시장에서 오래 가고 다른 시장에서는 짧음 예를 들어, 투자자는 Short June Wheat과 Long June Pork Bellies Inter-Exchange Spread를 취할 수 있습니다. 예를 들어, 투자자는 Chicago Board of Trade CBOT에서 지위를 창출 할 수 있습니다. London International Financial Futures and Options Exchange LIFFE. Spread Trading. Series 3 시험에 대한 120 가지 질문의 경우, 확산에 대해 세 가지를 기대할 수 있습니다. 확산 거래 앞장에서 우리는 헤지스에 대해 설명하고, 현금 시장의 주요 위치이며 선물 시장에서 반대되는 입장을 취함으로써 그 위치에 내재 된 위험을 줄입니다. 그러나 현금 시장은 여러 가지 이유로 주식 거래자로서 당신에게 매력적이지 않습니다. 상품 소비자 또는 금융 투기업자로서 사실 농업 계약과 달리 재정적 인 거래를하는 경우 선물 거래소가 가장 강력한 시장이 될 수 있습니다. 두 경우 모두에서 주 거래와 헤지 거래를 모두 원할 수 있습니다. 선물 시장. 정의 및 목표 스프레드는 관련 선물 계약에서 동시에 두는 장단기와 단기 포지션을 결합합니다. 전략의 배경은 h의 위험을 완화하는 것입니다. 길거나 짧은 위치 만의 예를 들어, 예를 들어, 무역은 금의 스프레드를 나타낼 수 있습니다. 금이 가격이 상승하면, 긴 위치의 이득은 짧은 하나의 손실을 상쇄합니다. 금이 떨어지면, 보류 어떤 보호 무역 협정과 마찬가지로, 스프레드는 상인이 예상 한 것과 반대 방향으로 움직이는 두 다리에 취약 할 수 있으며, 손실 위험이 있습니다. 이 약정의 위험한 본질 때문에 위험 한계가 낮아지는 경향이 있습니다. 팁 트릭 후보자는 보급 유형의 기본 분류법에주의를 기울여 식별 할 수 있어야합니다. 광고 상품은 동일한 상품에 있습니다. 상품 분류는 다른 상품에 있습니다. 광고 시장은 동일한 교환에서 거래됩니다. 전화 시장은 다리 다른 거래소의 보급 거래에 대해서도 마찬가지입니다. 배달은 동일한 배달 월에 성숙합니다. 배달은 여러 배송 개월로 성숙합니다. 고객은 12 월 구리가 길었습니다. 3 월은 짧다 그들은 뉴욕 상품 거래소에서 거래한다 무슨 확산인가? 상품화 - 구리와 은이 둘 다 금속이긴하지만 다르다. 광고 시장 - NYME에서 거래된다. 배달 중 - 배달은 12 월에, 다른 하나는 배달된다. 3 월. 니모닉 장치 - 내부의 내부. 제 4 장 시장 조작, 특히 마진 요구 사항 섹션의 대체 계산을 검토하십시오. 여백 요구 사항을 줄이는 것 외에도 스프레드에 대한 시간 및 인건비 절감 장치가 있습니다. 대부분의 교환기에는 주문 항목이 있습니다 시스템은 스프레드 주문을 사용하여 거래자가 거래를 시작하거나 종료 할 수있게 해주는 시스템, 고객이 사고 팔고 자하는 일련의 계약을 나열한 주문, 옵션에 대해 지불하고받은 프리미엄 간의 원하는 스프레드를 표시합니다. 예를 들어, , 그것은 8 월이고 당신은 4 70 부쉘을 위해 9 월 하드 레드 밀의 계약을 맺고 4 85 부쉘에 대한 12 월 밀 계약을 팔고 싶습니다. 무역 협회 그래서 당신은 하나의 긴 포지션과 하나의 짧은 포지션 실현할 첫 번째 이점은 초기 및 유지 보수 포지션 모두에 대한 마진 요구 사항이 1,00 개가 아닌 5,000 개 이상의 부셸 계약 당 100 개라는 것입니다 계약마다 0 차이점 또는 헤징에서 용어를 사용하는 경우 기준은 0 15 부쉘입니다. 대체로 상인은 스프레드의 각면 또는 다리에 독립적으로 들어갈 수 있지만 일반적으로 스프레드가 가능하므로 합성 된 단일 위치로 간주 될 수 있습니다. 더 이상 밀 자체의 가격 이동에 대한 위치가 아닙니다. 이제 기초가 좁아 지거나 넓어 지는지에 대한 입장입니다. 기대 위의 예에서 스프레드는 실제로 다리 중 하나에 움직임이 없다고해도 가치가 떨어집니다. 다리 중 하나가 9 월 배달이고 이미 8 월입니다. 만기에 가까워지면서 해당 선물 계약의 가격에 더 많은 게임이 없을 수 있습니다. 12 월 가격이 오르면 12 월 가격이 오르거나 12 월 가격이 내려갈 것 두 가지 중 하나가 발생합니다. 12 월 가격이 오르면 우리의 예에 따르면, bas 넓어 질 것입니다. 바닥이 아래로 내려 가지 않는다고 가정하면 가격이 하락하면 기초가 좁아집니다. 스프레드는 두 개의 별도 직책이 아닌 스프레드로 계속 거래 될 것입니다. 밝혀지지 않은 포지션 앞 장에서 논의 된 바와 같이 선물 가격이 일반적으로 현금 가격보다 높기 때문에 먼 미래 선물 가격은 보통 가까운 선물 가격보다 높습니다. 따라서 12 월 가격은 일반적으로 9 월 가격보다 높을 것이므로 정상적인 스프레드 상태 기초는 부정적인 것이다 그러나 먼 미래 선물 가격이 가까운 장래 가격 이하가 될 수있는 거꾸로 된 시장으로 이어질 수있는 조건이있다. 긍정적 선물을 퍼뜨린다. 자유 선물 거래 전략. 우리는 계절 선물 매월 전략 각각의 거래 전략에는 현재 차트에 매일 업데이트되고 백 테스트가 포함되며 각 과거 연도의 결과 및 누적 절대 수익도 포함됩니다. alysis, 다른 흥미로운 분석 도구를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 계속 또는 누적 형 차트는 역사가 낮은 최고치를 보여줍니다. Forward Curves는 역방향 또는 캔 탱고를 보여줍니다. 상관 관계 계절 패턴 또는 현재 스프레드 대 역사, 과거 차트 및 기타 more. SIGN UP - 찾기 더욱 확산 된 트레이딩 전략. 이 스프레드는 좋은 거래 기회를 창출하기위한 몇 가지 조건을 결합한 것입니다. 지난 20 년 동안 승리했습니다. 계절성 패턴에서의 강한 계절 패턴 상관 관계. 기대되는 낮은 변동성으로 좁은 다리가 확산됩니다. 계절성 창 - 계절성을위한 많은 시간 403 년 3 월 2017 10 03 39.이 스프레드는 좋은 거래 기회를 창출하기 위해 몇 가지 조건을 결합합니다 .93 지난 15 년 동안 승리. 이 스프레드는 역사적으로 좁은 범위로 이동하므로 2013 년 가까운 실력을 갖출 수 있습니다.